报告题目：Conditional value-at-risk under reward-penalty mechanism with applications to robust portfolio management
报 告 人：蔡军(加拿大滑铁卢大学统计与精算科学系教授，博士生导师)
报告时间：2025年11月6日（星期四）下午3：30
报告地点：图书馆1716BV韦德议室
主办单位：科技处，研究生部，数理与金融学院
蔡军：加拿大滑铁卢大学统计与精算科学系教授，博士生导师。他的研究兴趣包括精算科学、运筹学、数理金融、应用概率。目前，他的研究主要集中在保险和金融中的风险量化管理，最优决策问题，模型不确定性下的风险分析。他的研究成果发表在多个相关领域的权威开云体验官网入口期刊上，包括 Operations Research，European Journal of Operational Research，Mathematical Finance，Finance and Stochastics， Journal of Risk and Insurance,Insurance：Mathematics and Economics，Advances in Applied Probability，Journal of Multivariate Analysis，Stochastic Processes and their Applications。他与中国科学技术大学毛甜甜共同荣获2020年国际精算协BV韦德（IAA）Bob Alting von Geusau奖。目前还担任Insurance：Mathematics and Economics期刊的副主编。
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